Automação de Crédito e Gestão de Risco

Basiléia 3 - Principais Mudanças e Comparação com Basiléia 2

2011-05-20T04:49:00.001-07:00

Basiléia 3 - Principais Mudanças e Comparação com Basiléia 2

Em resposta à crise financeiras de 2008, em novembro de 2009 o Comitê da Basiléia (BIS) publicou o paper “Strenghtning the Resilience of the Banking Sector”, além de propostas para implementação de um Framework de Mensuração e Monitoramento de Liquidez

Com base nos novos requerimentos os Bancos passarão a ser obrigados a:

Deter mais capital e ativos de alta qualidade para limitar os riscos associados à concessão de crédito e negociação de ativos, visando torná-los mais resistentes a choques financeiros;

Melhorar seus processos de Gerenciamento de Risco e Governança;

Promover a disponibilização de Ativos de Alta Qualidade em Buffers (“Colchões”) constituídos para fazer frente a perdas durante crises econômicas;

Promover o Aumento de Liquidez dos Bancos de forma a possibilitar a cobertura de desencaixes em período de stress;

Melhorar seus processos de Gerenciamento de Risco e Governança;

Aumentar a Transparência e Disclosure de Informações;

Requerimentos de Capital

Em linhas gerais, os requerimentos de capital em Basiléia 3 possuem as seguintes características:

Capital Nível 1 (Tier1)

Estabelecido em 6%, refere-se às reservas básicas de capital de um banco, calculadas de acordo com o grau de risco dos ativos da instituição.

Capital Principal (Core Tier 1)

Estabelecido em 4,5 %, inclui o Capital social, constituído por cotas ou por ações ordinárias e ações preferenciais não resgatáveis e sem mecanismos de cumulatividade de dividendos, e por lucros retidos, deduzidos os valores referentes aos ajustes regulamentares.

Capital de Proteção

Somado ao capital principal (Core Tier 1), tem por objetivo evitar que capital seja esgotado rapidamente em tempos de crise. Na prática, esse "colchão" eleva a cota mínima de capital principal (Core Tier 1) para 7%.

Capital Contracíclico

Tem por objetivo forçar os Bancos a construir um "colchão" adicional quando houver sinais de expansão excessiva do crédito. Essa nova proteção poderá chegar a até 2,5% em ações ou outro capital capaz de absorver perdas. Deverá ser utilizado apenas quando as autoridades supervisoras nacionais detectarem que o mercado de crédito está em turbulência.

Em linhas gerais, o capital total mínimo ponderado pelo risco foi mantido em 8%, mas também subirá para 10,5% com os 2,5% do capital de proteção.

Em cima disso será acrescentado outro colchão, chamado de capital contracíclico, que poderá variar de 0% a 2,5% e será adotado de acordo com as circunstâncias econômicas de cada país.

Na soma total, o índice mínimo pode chegar a 13%

Em Resumo:

Será requerido um Capital de 8% em períodos de Stress;

Será requerido um Capital de 10,5 % em períodos normais;

Será requerido um Capital de 13% em períodos de aquecimento da economia

Risco de Liquidez

Basiléia 3 introduz a necessidade de uma gestão mais efetiva do risco de liquidez, criando dois novos índices, o LCR e NSFR.

Índice de Cobertura de Liquidez (LCR)

O Índice de Cobertura de Liquidez (LCR) tem por objetivo impedir que bancos transformem créditos de curto prazo em créditos de longo prazo através de refinanciamento;

O índice de cobertura de liquidez exigirá um montante mínimo de ativos de alta qualidade cujo estoque deverá permitir a sobrevivência do banco por 30 dias em um cenário de stress

O Banco Central está avaliando se o compulsório entrará nessa conta.

Índice de Liquidez de Longo Prazo

O Índice de Liquidez de Longo Prazo - Net Stable Funding Ratio - (NSFR), tem por objetivo incentivar os Bancos a financiarem suas atividades com fontes mais estáveis de captação;

O numerador do NSFR é composto pelas captações estáveis da instituição e as obrigações com vencimento efetivo igual ou superior a um ano;

O denominador é composto pela soma dos ativos que não possuem liquidez imediata e pelas exposições fora de balanço, multiplicados por um fator que representa a sua potencial necessidade de captação - Required Stable Funding - (RSF).

Alavancagem

Mostra o quanto um banco está endividado em relação a seu capital próprio. A cota deve impedir que os bancos se excedam na concessão de empréstimos de alto risco;

Leva em conta o valor nominal dos ativos (sem ponderação por risco) ;

O índice de alavancagem será de 3%, o que significa que, para R$ 3 de capital, a instituição só poderá ter R$ 100 de ativos.

Risco Sistêmico

Desenvolvimento de Políticas voltadas à redução do risco relacionado a problemas em grandes Instituições sistemicamente relevantes;

Inclusão de encargos adicionais de capital para estas Instituições.

Risco de Crédito

Com relação ao Risco de Crédito, as princiapis mudanças de Basiléia 3 em relação a Basiléia 22 são:

Fortalecimento dos requerimentos de capital para risco de crédito de contrapartes (CCR – Counterparty Credit Risk) em operações de derivativos;

Encargo de Capital para perdas por marcação a mercado em função de ajustes em reavaliações de crédito nas operações de securitização, como em FDICs e CDCAs (CVA Risk);

Garantias adicionais e requerimentos de margem para derivativos complexos e ilíquidos;

Maiores encargos de capital para exposições bilaterais (OTC);

Incentivos à redução de risco de contraparte através de Clearing e Hedging
Resumo

Para mais informações sobre Basiléia 3 acesse http://www.siacorp.com.br/basileia3.htm

Curso de Técnicas Avançadas de Gestão de Risco de Crédito

2011-05-09T09:44:00.000-07:00

Olá Pessoal

No dia 28 de Junho estarei ministrando um Curso de Técnicas de Gestão de Risco de Crédito.

Vai ser muito interessante, copiei abaixo a descrição do curso:

As técnicas de gerenciamento de risco de crédito vêm evoluindo constantemente ao longo dos últimos anos. Metodologias sofisticadas baseadas em avançadas técnicas estatísticas estão sendo utilizadas por instituições financeiras e empresas de todos os setores para medir e administrar a exposição de crédito dos portfólios.

As técnicas tradicionais têm sido substituídas por metodologias que levam em consideração a migração da exposição de risco dos clientes em função de novos cenários e os efeitos de diversificação de portfólios.

Este curso visa apresentar de forma detalhada as novas técnicas e metodologias de gerenciamento de risco de crédito, além de diversos exemplos práticos, oferecendo aos participantes os insumos necessários para aplicar estes conceitos em suas Organizações.

O curso apresentará diversos exemplos práticos referentes às técnicas utilizadas para efetuar a Gestão de Risco de Crédito, incluindo:

Ferramentas estatísticas voltadas para o cálculo da Probabilidade de Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Defaulot (EAD) e Prazo Efetivo de Vencimento (M) para Carteiras de Crédito através de técnicas como Regressões e Redes Bayesianas;

Gestão das perdas associadas ao risco de crédito e comparação dos valores estimados com as perdas efetivamente observadas;

Gestão do Risco de Crédito visando a detecção de indícios e prevenção da deterioração da qualidade de operações, possibilitando uma gestão pró-ativa sobre as carteiras;

Execução de Stress Tests para realização de Simulações de Comportamento das Carteiras em Situações Adversas;

PROGRAMA

Dia 28 / 06 / 2011 - Módulo I

Técnicas Avançadas de Gestão do Risco de Crédito

Público Alvo: Gestores de Risco de Crédito, Profissionais de Análise de Crédito, Consultores e Profissionais de TI envolvidos com o desenvolvimento de Sistemas de Gestão de Risco de Crédito de Empresas de Todos os Setores

09:00 Os Paramêtros de Risco de Crédito
Principais Parâmetros de Risco de Crédito
Probabilidade de Default
Exposição no Default (EAD)
Perda devido ao Default (LGD)

10:00 Estimando o Parâmetro de Risco PD
Técnicas de Estimação
Estimações Internas
Mapeamento Externo
Métodos de Estimação (Regressões, Redes Bayesianas, Árvores de Decisão)

14:00 Estimando o Parâmetro de Risco LGD
Estrutura de Informações necessárias para Estimar o LGD
Técnicas de Estimação do LGD

15:00 Estimativa do Parâmetro de Risco EAD
Fatores de conversão de crédito para Estimação do EAD
Técnicas Avançadas de Estimação do EAD

Cálculo do Parâmetro de Risco M

16:00 Perdas e Provisões
Técnicas de Estimação de Perdas de Crédito
Cálculo das Perdas Esperada e Inesperada
Cálculo do RWA
Cálculo do VaR de Cédito
Perda Efetiva X Perda Esperada

17:00 Testes de Estresse
Simulação de Cenários
Metodologia de Stress Tests

18:00 Visualização do Risco de Crédito
Relatórios para Gestão e Acompanhamento do Risco de Crédito
Técnicas Avançadas de Business Intelligence para Gestão do Risco de Crédito

Dia 29 / 06 / 2011 - Módulo II

Desmistificando o Edital 37- Preparando sua Instituição Financeira para o Método IRB

Público Alvo: Gestores de Risco de Crédito, Profissionais de Análise de Crédito, Consultores e Profissionais de TI envolvidos com o desenvolvimento de Sistemas de Gestão de Risco de Crédito de Instituições Financeiras

INSTRUTOR

Alexandre Marinho

Presidente da SIACorp, engenheiro eletrônico com pós-graduação pela Universidade Politécnica de Madrid. Possui 30 anos de experiência na área de Informática, tendo dedicado os últimos 20 anos ao desenvolvimento de sistemas de Gerenciamento de Risco e Automação de Crédito. Antes de fundar a SIACorp trabalhou em empresas multinacionais de renome como IBM e PriceWaterhouseCoopers. Foi responsável pela idealização, implementação e gerenciamento de dezenas de projetos de Gestão de Risco de Crédito e Basiléia 2 para Instituições Financeiras do Brasil e do Exterior.

INFORMAÇÕES

Data: 28 e 29 de Junho de 2011

Local: Tryp Paulista - Rua Haddock Lobo, 294, Cerqueria César, São Paulo

INSCRIÇÕES

Você pode efetuar sua inscrição através dos telefones 3759-8880, pelo fax (11) 3759-8910, pelo e-mail eventos@siacorp.com.br, informando seu nome, cargo, empresa, endereço, telefone e e-mail.

VALOR DO INVESTIMENTO

1 Módulo - R$ 1.500,00 para inscrições pagas até 31 maio de 2011
1 Módulo - R$ 1.800,00 para inscrições pagas de 1 a 27 de Junho 2011

2 Módulos - R$ 2.900,00 para inscrições pagas até 31 maio de 2011
2 Módulos - R$ 3.540,00 para inscrições pagas de 1 a 27 de Junho 2011

Os pagamentos podem ser feitos através de boleto bancário.

Estão inclusos os custos de material, coffee break, almoço e estacionamento

Gestão de Risco de Crédito:Preparando sua Instituição Financeira para o Método IRB de Basiléia - Desmistificando o Edital 37

2011-05-04T11:46:00.000-07:00

Olá pessoal,

Nos dias 28 e 29 de Junho estarei ministrando o Curso de Gestão de Risco de Crédito

"Preparando sua Instituição Financeira para o Método IRB - Desmistificando o Edital 37"

Vai ser muito interessante, copiei abaixo a descrição do curso:

O Edital 37 do Banco Central do Brasil dispõe sobre a utilização de sistemas internos de risco de crédito (abordagens IRB) para cálculo do valor da parcela PEPR do Patrimônio de Referência Exigido (PRE).

As abordagens IRB empregam os parâmetros de risco Probabilidade de Descumprimento (PD), Perda Dado o Descumprimento (LGD), Exposição no Momento do Descumprimento (EAD) e Prazo Efetivo de Vencimento (M) para cálculo do valor do capital regulamentar segundo fórmula estabelecida em Basileia II.

A utilização desses parâmetros de risco busca aperfeiçoar a sensibilidade ao risco da regulamentação prudencial, com vistas a aumentar a estabilidade do sistema financeiro.

Uma vez que a utilização de abordagens IRB para apuração do valor da parcela PEPR está condicionada à respectiva aprovação pelo Departamento de Supervisão de Bancos e de Conglomerados Bancários (Desup) do Banco Central, as Instituições Financeiras devem comprovar o atendimento a todos os requisitos estabelecidos.

Para isso deverão dispor de processos de validação interna dos modelos e sistemas de tecnologia da informação empregados, incluindo os modelos e sistemas adquiridos de terceiros, tendo em vista demonstrar sua abrangência, consistência e adequação ao perfil de risco de suas exposições.

É importante ressaltar ainda que a utilização de abordagem IRB implica o atendimento de requisitos específicos de governança e a atribuição de responsabilidades para o conselho de administração ou comitê específico por ele designado, bem como para a diretoria da instituição. Acarreta também a obrigatoriedade de divulgação de informações específicas de natureza qualitativa e quantitativa sobre os sistemas empregados.

Neste seminário você terá a oportunidade de aprender sobre diversos aspectos referentes ao Edital 37, incluindo:

Cálculo da Probabilidade de Descumprimento (PD), Perda Dado o Descumprimento (LGD), Exposição no Momento do Descumprimento (EAD) e Prazo Efetivo de Vencimento (M);

Testes de Estresse das Carteira de Crédito;

Apuração do valor da parcela PEPR;

Validação interna dos modelos e sistemas de tecnologia da informação empregados;

Requisitos específicos de governança e a atribuição de responsabilidades para o conselho de administração ou comitê específico;

Divulgação de informações específicas de natureza qualitativa e quantitativa sobre os sistemas empregados.

PROGRAMA

Dia 28 / 06 / 2011
09:00

Parâmetros de Risco e Tipos de Abordagem

Os Parâmetros PD, EAD, LGD e M

As abordagens IRB

Categorias de Exposição

Requisitos Qualitativos

10:00

Categorias de Exposição

As Categorias Atacado, Entidades Soberanas e Instituições Fina
nceiras

Distribuição das exposições por níveis de risco

Dimensões relativas ao tomador, contraparte e fatores específicos das operações

Cálculo do Fator K

Exposições classificadas na subcategoria SME e exposições a pessoas físicas

A Categoria Varejo

Grupo Homogêneo de Risco

Requisitos Quantitativos

Cálculo do Fator K

A Categoria Participações Societárias

Abordagem Simplificada

Abordagem VaR

Abordagem PD/LGD

14:00

Estimativa dos Parâmetros de Risco PD, LGD, EAD e M

Estimativa do Parâmetro de Risco PD

Técnicas de Estimação

Estimações Internas

Mapeamento Externo

Métodos de Estimação (Regressões, Redes Bayesianas, Árvores de Decisão)

15:40

Estimativa do Parâmetro de Risco LGD

Abordagem IRB básica

Abordagem IRB avançada

Garantias fidejussórias e derivativos de crédito

Estimativa do Parâmetro de Risco EAD

Fatores de conversão em crédito na abordagem IRB básica

Estimação do parâmetro EAD na abordagem IRB avançada

Cálculo do Parâmetro de Risco M

16:40

Stress Tests

Simulação de Cenários

Metodologia de Stress Tests

Dia 29 / 06 / 2011
09:00

Mitigação de Risco na Abordagem IRB Básica

Mitigadores de Risco

Colaterais Financeiros e não Financeiros

Acordos Bilaterais de Compensação

Garantias Fidejussórias e Derivativos de Crédito

Recebíveis Financeiros

Descasamento de Prazos

10:40

Perdas e Provisões

Perda esperada nas categorias "atacado", "entidades soberanas",instituições financeiras e "varejo"

Perda esperada na categoria "participações societárias"

Estimativa de perdas

Provisões

14:00

Securitização

Securitização Tradicional

Securitização Sintética

Recompra Antecipada

Perda Esperada em Exposições de Securitização

Linhas de Reforço de Liquidez

Abordagens para Exposições de Securitização

Mitigação de Risco de Crédito para Exposições de Securitização

15:40

Os Processos de Validação e Inscrição

Bases de Dados

Testes de Uso

O Processo de Validação

Auditoria dos Sistemas de Avaliação de Risco

Requerimentos para Inscrição

Períodos de Transição e Progressão

Solicitação de Autorização

16:40

Divulgação de Informações ao Mercado (Pilar 3)

Informações Diversas

Informações sobre Mitigadores de Risco de Crédito

Informações sobre Risco de Crédito da Contraparte

Informações Adicionais

Periodicidade das Informações

INFORMAÇÕES

Data: 28 e 29 de Junho de 2011
Local: Tryp Paulista - Rua Haddock Lobo, 294, Cerqueria César, São Paulo

INSCRIÇÕES

Você pode efetuar sua inscrição através dos telefones 3759-8880, pelo fax (11) 3759-8910, pelo e-mail eventos@siacorp.com.br, informando seu nome, cargo, empresa, endereço, telefone e e-mail.

VALOR DO INVESTIMENTO

R$ 2.950,00 para inscrições pagas até 31 maio de 2011
R$ 3.540,00 para inscrições pagas de 1 a 27 de Junho 2011

Os pagamentos podem ser feitos através de boleto bancário.
Estão inclusos os custos de material, coffee break, almoço e estacionamento

Mais informações podem ser obtidas no site da SIACorp (www.siacorp.com.br) ou pelo telefone 11-3759-8880.

A Utilização das Tecnologias de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Workflow em Automação de Crédito

2010-10-02T06:01:00.000-07:00

Olá Pessoal ! Aqui estou eu mais de um ano depois de ter criado esse blog e postado meu primeiro artigo. Apesar da correria do dia a dia prometo que agora as postagens serão mais frequentes.

Bem, vamos lá ! Mais um capítulo referentes à história das Tecnologias de Automação de Crédito e Gestão de Risco no Brasil.

Hoje em dia a maioria dos Bancos e muitas Empresas já possuem sistemas que controlam o fluxo de originação, análise a aprovação de crédito. Mas antigamente não era assim.

Estas tecnologias começaram a ser disseminadas neste mercado no início da década de 90, alguns anos depois do início da utilização dos Sistemas Especialistas e Redes Neurais, que descrevi no post anterior.

Naquela época, as chamadas Soluções de Gerenciamento de Imagens e Sistemas de Workflow só rodavam em Risc Machines, workstations caríssimas que só cabiam no budget e no apetite de inovação das grandes Instituições Financeiras.

Empresas como IBM, Unysis e CPM (que comercializava a Solução FileNet) venderam alguns projetos nesta Área para Instituições como Bradesco e Itaú.

Foi quando o Banco Sudameris Brasil, me convidou para participar de uma concorrência para um projeto integrado de Automação de Crédito, que incluiria Sistemas Especialistas (fornecidos pela SIA, antecessora da SIACorp) Workflow e Imagem que eu acordei para este mercado. Percebi que teríamos que possuir uma oferta que incluísse workflow e imagem (naquela época ninguém falava GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos).

Só que as soluções eram muito caras e baseadas em máquinas Risc, o que as tornava accessíveis para poucos. Perecbi que tinha que buscar uma Solução mais barata para representar no Brasil. Como na época não havia Internet, acompanhávamos as novidades do mundo da Informática através de revistas importadas como Byte, AI Expert, PC AI e Dr. Dobbs. E foi numa destas revistas que eu descobri que uma empresa do Colorado chamada Optika havia criado uma Solução de Workflow e Imagem para PCs, que já rodava em Windows 3.1.

Peguei o avião e fui lá na Optika buscar a representação daquele produto. Era o elo que faltava para poder oferecer no Brasil uma Solução Integrada de Automação de Crédito com Workflow, Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Inteligência Artificial. Uma vez que o Sistema da Optika disponibilizava APIs (Application Program Interfaces) e o Nexpert, Shell de Sistemas Especialistas que representávamos no Brasil também, criamos a primeira Solução de Automação de Crédito totalmente integrada do Brasil, o CreditFlow ! Isto foi em 1993 !

Implantamos o CreditFlow em alguns clientes, como Banco Multiplic (cujo gestor era o meu bom amigo Luis Paulo Raeder, que depois fundou a SML) e Banco Pontual (depois vendido ao BCN, que por sua vez foi vendido ao Bradesco). Mas o custo da Solução ainda era proibitivo para muitas Instituições Financeiras.

Devido aos Royalties referentes às Soluções da Optika e Neuron Data (Nexpert), este tipo de Solução ainda não era para todos. Eu precisava eliminar a dependência destes softwares de terceiros. Foi aí que eu tomei uma decisão: Era preciso reescrever tudo aquilo from scratch, com tecnologia nacional, sem aquele monte de APIs.

Junto com meu bom amigo Luiz Lombardi, hoje dono da Web Foundations, reescrevi todo o CreditFlow em VB e SQL. E com todas as funcionalidades de Sistemas Especialistas, Workflow e GED que antes tínhamos que licenciar da Optika e da Neuron Data.

Assim sendo, em 1998, junto com o novo CreditFlow, nascia também a SIACorp. Eu já sentia há algum tempo a necessidade de desenvolver Soluções de Software totalmente nacionais e a antiga SIA era muito focada em representações de softwares importados. Aquilo não estava me fazendo feliz. Dessa forma decidimos dissolver a SIA. Meu antigo sócio e bom amigo, José Ricardo Nogueira fundou a Smarttech, focada em Soluções de CAE. E o Renaldo Nunes fundou a STI, que continuou a atuar no segmento de GED.

A nova versão do CreditFlow era muito mais moderna, leve e sobretudo tinha um preço muito mais accessível. Curiosamente, o primeiro projeto de implantação do CreditFlow desta nova fase foi no Banco Sudameris Uruguay, iniciativa do Eric Dherte, que havia conhecido a Solução que implantamos no Sudameris Brasil e quando assumiu a Diretoria Administrativa no Uruguay resolveu implantar o Sistema lá também.

Aí não parou mais. O CreditFlow foi implantado em dezenas de Instituições Financeiras e diversas Empresas de Setores como Óleo e Gás (como a Petrobrás) e Agronegócio (como a Bunge, Agropalma e outras). A versão atual foi desenvolvida em C# e funciona com Bancos de dados SQL 2005 ou 2008, além de estar totalmente integrado ao SharePoint.

Bem, é isso aí pessoal ! Por hoje vou ficando por aqui. No próximo artigo vou falar sobre como as tecnologias de gestão de risco foram agregadas a estes processos em função da chegada de Basiléia 2. Até lá !

A Evolução das Tecnologias de Automação de Crédito (Parte 1)

2009-07-18T06:32:00.000-07:00

Que Responsabilidade ! Este é o primeiro artigo do Blog que resolvi criar para compartilhar idéias e informações sobre Automação de Crédito e Gestão de Risco. Depois de ficar meia hora olhando para a tela do computador tentando decidir qual seria o meu primeiro artigo resolvi começar do começo: Falar um pouco sobre como comecei a atuar nestas Áreas, remontando às origens, aos primeiros projetos de análise automatizada de crédito desenvolvidos no Brasil.

Tudo começou com o fim da reserva de mercado de Infiormática no Brasil, em meados dos anos 80. Até aquele momento, desde os 15 anos, eu me dedicava obstinadamente à Eletrônica, até hoje uma das minhas grandes paixões.

Como técnico em eletrônica entrei na IBM, meu primeiro emprego, para consertar perfuradoras de cartão 029 (alguém lembra ou não eram nem nascidos ?) e como Engenheiro Eletrônico desenvolvi vários projetos de hardware e firmware para Controle de Processos na finada Microlab, um dos ícones da reserva de mercado nos anos 70 e 80.

Com o fim da reserva rapidamente percebi que não haveria mais tanto espaço para projetistas de circuitos eletrônicos no Brasil e resolvi que era hora de mudar de Área.

Nesta época estava voltando da Espanha, onde havia começado a me envolver em projetos na Área de Inteligência Artificial e acabei me juntando a um dos primeiros grupos a atuar nesta área aqui no Brasil, liderado pelo professor Emanuel Lopes Passos, do Instituto Militar de Engenharia (IME) no Rio. O outro grupo era liderado aqui em São Paulo por Edson Fregni, que fundou a Spectrum depois de vender a Scopus ao Bradesco.

No grupo do Emanuel tive o prazer de trabalhar com Evandro Lorenzoni e Marilson Campos, hoje donos da ActiveTools. Evandro escolheu como tese de mestrado desenvolver o primeiro software Gerador de Sistemas Especialistas (Shell) do Brasil e que mais tarde viria a ser comercializado pela Empresa do Emanuel, a legendária Tecsis, com o nome de PATER.

Basicamente os Shells eram ferramentas compostas por um Editor de Regras e um algoritmo denominado Motor de Inferência, que capturava os dados de entrada e processava as regras de negócio, chegando a um resultado.

Nesta época a PriceWaterhouse (antes do Coopers) se tornou distribuidora do PATER e Sérgio Losinsky, sócio responsável por novas tecnologias pediu ao Emanuel para indicar alguém para atuar como consultor na Área de Inteligência Artificial. E aí eu fui para a Price.

Na Price comecei a explorar as oportunidades de aplicação de Inteligência Artifical no mundo dos negócios e o que nesta época estava começando a despontar era exatamente a utilização de Sistemas Especialistas e Redes Neurais em Análise de Crédito. Após desenvolver os primeiros protótipos comecei a visitar os primeiros potenciais clientes.

Alguns grandes Bancos, tinham suas próprias equipes de Inteligência Artificial atuando no desenvolvimento de Sistema Especialistas. O Itaú por exemplo, com sua equipe liderada pelo Erik, utilizava os Shells ESE e KT da IBM, que rodavam em mainframe.

Eu na Price e o Mário Magalhães (hoje no Unibanco) na Arthur Andersen (antes de virar Accenture) tínhamos a desafiante meta de vender Sistemas Especialistas em Análise de Crédito para os principais Bancos do país. Nesta época, o Mário conseguiu vender o primeiro Sistema Especialista em Análise de Crédito do país (escrito em AION - Um Shell americano concorrente do PATER) para o extinto Banco Econômico e a Price resolveu me alocar em outros projetos de consultoria em tecnologia, uma vez que vender Inteligência Artificial no Brasil naquela época era um verdadeiro trabalho de evangelização e acabou levando muito mais tempo do que o previsto.

Percebendo que eu estava visivelmente infeliz na nova função, o Emanuel me chamou para assumir uma das Diretorias da Tecsis e aí a coisa decolou: vendemos e implantamos Sistemas Especialistas em Análise de Crédito para Grandes Instituições Financeiras como o Unibanco, Banco do Brasil e Bradesco, todos implementados em PATER.

Estava iniciada a era de implantação dos primeiros Sistemas Especialistas em Análise de Crédito no Brasil com tecnologia totalmente nacional. Hoje ninguém mais usa Shells para construir estes tipos de aplicação. Com a modernização dos ambientes de desenvolvimento visuais, e a integração de recursos de programação orientada a objetos às ferramentas, atualmente estas aplicações são desenvolvidas diretamente em C#, VB ou Java.

No próximo artigo falarei sobre a utilização das tecnologias de Processamento de Imagens e Workflow em Automação de Crédito. Até lá !