Curso de Técnicas Avançadas de Gestão de Risco de Crédito

Olá Pessoal

No dia 28 de Junho estarei ministrando um Curso de Técnicas de Gestão de Risco de Crédito.

Vai ser muito interessante, copiei abaixo a descrição do curso:

As técnicas de gerenciamento de risco de crédito vêm evoluindo constantemente ao longo dos últimos anos. Metodologias sofisticadas baseadas em avançadas técnicas estatísticas estão sendo utilizadas por instituições financeiras e empresas de todos os setores para medir e administrar a exposição de crédito dos portfólios.

As técnicas tradicionais têm sido substituídas por metodologias que levam em consideração a migração da exposição de risco dos clientes em função de novos cenários e os efeitos de diversificação de portfólios.

Este curso visa apresentar de forma detalhada as novas técnicas e metodologias de gerenciamento de risco de crédito, além de diversos exemplos práticos, oferecendo aos participantes os insumos necessários para aplicar estes conceitos em suas Organizações.

O curso apresentará diversos exemplos práticos referentes às técnicas utilizadas para efetuar a Gestão de Risco de Crédito, incluindo:

Ferramentas estatísticas voltadas para o cálculo da Probabilidade de Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Defaulot (EAD) e Prazo Efetivo de Vencimento (M) para Carteiras de Crédito através de técnicas como Regressões e Redes Bayesianas;


Gestão das perdas associadas ao risco de crédito e comparação dos valores estimados com as perdas efetivamente observadas;


Gestão do Risco de Crédito visando a detecção de indícios e prevenção da deterioração da qualidade de operações, possibilitando uma gestão pró-ativa sobre as carteiras;


Execução de Stress Tests para realização de Simulações de Comportamento das Carteiras em Situações Adversas;


PROGRAMA

Dia 28 / 06 / 2011 - Módulo I

Técnicas Avançadas de Gestão do Risco de Crédito

Público Alvo: Gestores de Risco de Crédito, Profissionais de Análise de Crédito, Consultores e Profissionais de TI envolvidos com o desenvolvimento de Sistemas de Gestão de Risco de Crédito de Empresas de Todos os Setores

09:00 Os Paramêtros de Risco de Crédito
Principais Parâmetros de Risco de Crédito
Probabilidade de Default
Exposição no Default (EAD)
Perda devido ao Default (LGD)

10:00 Estimando o Parâmetro de Risco PD
Técnicas de Estimação
Estimações Internas
Mapeamento Externo
Métodos de Estimação (Regressões, Redes Bayesianas, Árvores de Decisão)

14:00 Estimando o Parâmetro de Risco LGD
Estrutura de Informações necessárias para Estimar o LGD
Técnicas de Estimação do LGD

15:00 Estimativa do Parâmetro de Risco EAD
Fatores de conversão de crédito para Estimação do EAD
Técnicas Avançadas de Estimação do EAD

Cálculo do Parâmetro de Risco M

16:00 Perdas e Provisões
Técnicas de Estimação de Perdas de Crédito
Cálculo das Perdas Esperada e Inesperada
Cálculo do RWA
Cálculo do VaR de Cédito
Perda Efetiva X Perda Esperada

17:00 Testes de Estresse
Simulação de Cenários
Metodologia de Stress Tests

18:00 Visualização do Risco de Crédito
Relatórios para Gestão e Acompanhamento do Risco de Crédito
Técnicas Avançadas de Business Intelligence para Gestão do Risco de Crédito

Dia 29 / 06 / 2011 - Módulo II

Desmistificando o Edital 37- Preparando sua Instituição Financeira para o Método IRB

Público Alvo: Gestores de Risco de Crédito, Profissionais de Análise de Crédito, Consultores e Profissionais de TI envolvidos com o desenvolvimento de Sistemas de Gestão de Risco de Crédito de Instituições Financeiras

INSTRUTOR

Alexandre Marinho

Presidente da SIACorp, engenheiro eletrônico com pós-graduação pela Universidade Politécnica de Madrid. Possui 30 anos de experiência na área de Informática, tendo dedicado os últimos 20 anos ao desenvolvimento de sistemas de Gerenciamento de Risco e Automação de Crédito. Antes de fundar a SIACorp trabalhou em empresas multinacionais de renome como IBM e PriceWaterhouseCoopers. Foi responsável pela idealização, implementação e gerenciamento de dezenas de projetos de Gestão de Risco de Crédito e Basiléia 2 para Instituições Financeiras do Brasil e do Exterior.

INFORMAÇÕES

Data: 28 e 29 de Junho de 2011

Local: Tryp Paulista - Rua Haddock Lobo, 294, Cerqueria César, São Paulo

INSCRIÇÕES

Você pode efetuar sua inscrição através dos telefones 3759-8880, pelo fax (11) 3759-8910, pelo e-mail eventos@siacorp.com.br, informando seu nome, cargo, empresa, endereço, telefone e e-mail.

VALOR DO INVESTIMENTO

1 Módulo - R$ 1.500,00 para inscrições pagas até 31 maio de 2011
1 Módulo - R$ 1.800,00 para inscrições pagas de 1 a 27 de Junho 2011

2 Módulos - R$ 2.900,00 para inscrições pagas até 31 maio de 2011
2 Módulos - R$ 3.540,00 para inscrições pagas de 1 a 27 de Junho 2011

Os pagamentos podem ser feitos através de boleto bancário.

Estão inclusos os custos de material, coffee break, almoço e estacionamento