Gestão de Risco de Crédito:Preparando sua Instituição Financeira para o Método IRB de Basiléia - Desmistificando o Edital 37

Olá pessoal,

Nos dias 28 e 29 de Junho estarei ministrando o Curso de Gestão de Risco de Crédito

"Preparando sua Instituição Financeira para o Método IRB - Desmistificando o Edital 37"

Vai ser muito interessante, copiei abaixo a descrição do curso:

O Edital 37 do Banco Central do Brasil dispõe sobre a utilização de sistemas internos de risco de crédito (abordagens IRB) para cálculo do valor da parcela PEPR do Patrimônio de Referência Exigido (PRE).

As abordagens IRB empregam os parâmetros de risco Probabilidade de Descumprimento (PD), Perda Dado o Descumprimento (LGD), Exposição no Momento do Descumprimento (EAD) e Prazo Efetivo de Vencimento (M) para cálculo do valor do capital regulamentar segundo fórmula estabelecida em Basileia II.

A utilização desses parâmetros de risco busca aperfeiçoar a sensibilidade ao risco da regulamentação prudencial, com vistas a aumentar a estabilidade do sistema financeiro.

Uma vez que a utilização de abordagens IRB para apuração do valor da parcela PEPR está condicionada à respectiva aprovação pelo Departamento de Supervisão de Bancos e de Conglomerados Bancários (Desup) do Banco Central, as Instituições Financeiras devem comprovar o atendimento a todos os requisitos estabelecidos.

Para isso deverão dispor de processos de validação interna dos modelos e sistemas de tecnologia da informação empregados, incluindo os modelos e sistemas adquiridos de terceiros, tendo em vista demonstrar sua abrangência, consistência e adequação ao perfil de risco de suas exposições.

É importante ressaltar ainda que a utilização de abordagem IRB implica o atendimento de requisitos específicos de governança e a atribuição de responsabilidades para o conselho de administração ou comitê específico por ele designado, bem como para a diretoria da instituição. Acarreta também a obrigatoriedade de divulgação de informações específicas de natureza qualitativa e quantitativa sobre os sistemas empregados.

Neste seminário você terá a oportunidade de aprender sobre diversos aspectos referentes ao Edital 37, incluindo:

Cálculo da Probabilidade de Descumprimento (PD), Perda Dado o Descumprimento (LGD), Exposição no Momento do Descumprimento (EAD) e Prazo Efetivo de Vencimento (M);

Testes de Estresse das Carteira de Crédito;

Apuração do valor da parcela PEPR;

Validação interna dos modelos e sistemas de tecnologia da informação empregados;

Requisitos específicos de governança e a atribuição de responsabilidades para o conselho de administração ou comitê específico;

Divulgação de informações específicas de natureza qualitativa e quantitativa sobre os sistemas empregados.

PROGRAMA

Dia 28 / 06 / 2011
09:00

Parâmetros de Risco e Tipos de Abordagem



Os Parâmetros PD, EAD, LGD e M

As abordagens IRB

Categorias de Exposição

Requisitos Qualitativos


10:00

Categorias de Exposição



As Categorias Atacado, Entidades Soberanas e Instituições Fina
nceiras


Distribuição das exposições por níveis de risco

Dimensões relativas ao tomador, contraparte e fatores específicos das operações

Cálculo do Fator K

Exposições classificadas na subcategoria SME e exposições a pessoas físicas



A Categoria Varejo



Grupo Homogêneo de Risco

Requisitos Quantitativos

Cálculo do Fator K



A Categoria Participações Societárias



Abordagem Simplificada

Abordagem VaR

Abordagem PD/LGD


14:00

Estimativa dos Parâmetros de Risco PD, LGD, EAD e M



Estimativa do Parâmetro de Risco PD



Técnicas de Estimação

Estimações Internas

Mapeamento Externo

Métodos de Estimação (Regressões, Redes Bayesianas, Árvores de Decisão)


15:40

Estimativa do Parâmetro de Risco LGD

Abordagem IRB básica

Abordagem IRB avançada

Garantias fidejussórias e derivativos de crédito



Estimativa do Parâmetro de Risco EAD

Fatores de conversão em crédito na abordagem IRB básica

Estimação do parâmetro EAD na abordagem IRB avançada



Cálculo do Parâmetro de Risco M


16:40

Stress Tests

Simulação de Cenários

Metodologia de Stress Tests

Dia 29 / 06 / 2011
09:00

Mitigação de Risco na Abordagem IRB Básica

Mitigadores de Risco

Colaterais Financeiros e não Financeiros

Acordos Bilaterais de Compensação

Garantias Fidejussórias e Derivativos de Crédito

Recebíveis Financeiros

Descasamento de Prazos


10:40

Perdas e Provisões

Perda esperada nas categorias "atacado", "entidades soberanas",instituições financeiras e "varejo"

Perda esperada na categoria "participações societárias"

Estimativa de perdas

Provisões


14:00

Securitização

Securitização Tradicional

Securitização Sintética

Recompra Antecipada

Perda Esperada em Exposições de Securitização

Linhas de Reforço de Liquidez

Abordagens para Exposições de Securitização

Mitigação de Risco de Crédito para Exposições de Securitização


15:40

Os Processos de Validação e Inscrição

Bases de Dados

Testes de Uso

O Processo de Validação

Auditoria dos Sistemas de Avaliação de Risco

Requerimentos para Inscrição

Períodos de Transição e Progressão

Solicitação de Autorização


16:40

Divulgação de Informações ao Mercado (Pilar 3)

Informações Diversas

Informações sobre Mitigadores de Risco de Crédito

Informações sobre Risco de Crédito da Contraparte

Informações Adicionais

Periodicidade das Informações

INFORMAÇÕES

Data: 28 e 29 de Junho de 2011
Local: Tryp Paulista - Rua Haddock Lobo, 294, Cerqueria César, São Paulo

INSCRIÇÕES

Você pode efetuar sua inscrição através dos telefones 3759-8880, pelo fax (11) 3759-8910, pelo e-mail eventos@siacorp.com.br, informando seu nome, cargo, empresa, endereço, telefone e e-mail.

VALOR DO INVESTIMENTO

R$ 2.950,00 para inscrições pagas até 31 maio de 2011
R$ 3.540,00 para inscrições pagas de 1 a 27 de Junho 2011

Os pagamentos podem ser feitos através de boleto bancário.
Estão inclusos os custos de material, coffee break, almoço e estacionamento

Mais informações podem ser obtidas no site da SIACorp (www.siacorp.com.br) ou pelo telefone 11-3759-8880.